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12#
发表于 2007-2-3 20:38
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原帖由 bbqbaobao 于 2007-2-3 14:12 发表
原帖由 吃花生的大灰狼 于 2007-2-2 23:52 发表
完全推导Black-Scholas公式?
灰狼, 是 Scholes!
这个公式在 F+K3的考试中 也就是数字代代进去算算
同情一把
倒是没有推倒原公式,是推倒他对underlying得导数判断option价值相对变化量,给的类似于这个的式子
,到现在没明白是个怎么回事?
关键推了半天,最后一看,题变了,一直考得都是卖方期权,这次搞了个买方期权,白写了,希望结果没啥变化,头大。
一条:考试不能相信教授啊 |
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