Mr.Big

原帖由 梅子黄时 于 2007-6-1 23:58 发表

Big大哥看起来也是个中高手。小妹也上过金融课程，可是学得那叫一个囫囵吞枣，不求甚解。你说的那些词我倒是都知道，具体怎么用非常非常希望能有个具体生动的例子帮助理解。不知道大哥能不能拨冗举个实例？特 ...

偶不是什么高手，金融学只学过一些皮毛，主修方向是会计。Portfolio的主要思想是合理多元化投资达到降低风险的目的。其中Korrelation是一个测量投资客体间的相关性的一个指标，公式很简单：Kor(A,B)=Cov(A,B)/Var(A)*Var(B)，其值在（-1，+1）之间存在，大于0：表示股票A与B的价格走向具有正相关关系。小于0则为负相关。这个值需要Empirische Forschung来确定，在Portfolio研究中很重要，以此为基础计算出最佳的投资组合比例，就是组合风险最小、利润最大的组合。这些只是理论，实践中恐怕不是那么简单，也是偶想研究的。

Mr.Big

原帖由 缪 于 2007-6-2 09:59 发表


呵呵，偶彻底败掉。。。

偏数理的倒是有个很好的朋友在研究，包括自己整合公式，每天输入不同数值计算。

不过他主要做欧美的金融衍生品，他学的也是经济数学，你应该可以和他好好切磋。

如果需要， ...

这里每有要打败谁的意思，千万别误会。

看了缪兄的很多帖子，觉得你对国内大市有很好的了解，技术分析也很有经验，建议也在基本面分析下一些功夫，以学术为支撑的股价预测更让人信服。

说句不好听的话，国内流行的投机理论和技术分析那一套，菜市买菜的阿姨都能给你摆出一套来，国内现在炒股的又有几个账户是亏的？他们都可以来指导于人吗？我个人觉得，我们都是学习正统经济理论的学生，觉得更应该落脚于理论研究，踏踏实实做Fundamentalanalyse，摸索专业的方法，对个人的发展更为有利。

梅子黄时

原帖由 Mr.Big 于 2007-6-2 00:48 发表


偶不是什么高手，金融学只学过一些皮毛，主修方向是会计。Portfolio的主要思想是合理多元化投资达到降低风险的目的。其中Korrelation是一个测量投资客体间的相关性的一个指标，公式很简单：Kor(A,B)=Cov(A, ...

跟我们教授讲的是一致的；看起来理论的东西区别不大。
欢迎来论坛。

梅子黄时

原帖由 Mr.Big 于 2007-6-2 11:30 发表


这里每有要打败谁的意思，千万别误会。

看起来Big大哥不怎么混论坛，对论坛用语还不熟悉。“败掉”其实只是表达感叹的一个语气词:girlshy:

Mr.Big

原帖由 梅子黄时 于 2007-6-2 11:31 发表

跟我们教授讲的是一致的；看起来理论的东西区别不大。
欢迎来论坛。

都来自于西方主流的Neoklassische Theorie，当然都是一样的内容。不过偶应该不会再常来，因为在此各位与偶，道似乎不同，能讨论的交点应该也不会太多。

Mr.Big

原帖由 梅子黄时 于 2007-6-2 11:35 发表

看起来Big大哥不怎么混论坛，对论坛用语还不熟悉。“败掉”其实只是表达感叹的一个语气词:girlshy:

呵呵，的确如此，见笑

梅子黄时

原帖由 Mr.Big 于 2007-6-2 11:40 发表


都来自于西方主流的Neoklassische Theorie，当然都是一样的内容。不过偶应该不会再常来，因为在此各位与偶，道似乎不同，能讨论的交点应该也不会太多。

这个版面叫“money”，所以会注重实战些。大哥想参与的也许是研讨理论型的论坛。可惜这样的论坛就是在国内的高校也不多。如果大哥有收藏的话还请分享一、二，我很感兴趣的。

古堡游零

嗯。投资环境和投资政策面极大影响投资价值。

hemn

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[ 本帖最后由 hemn 于 2007-6-4 15:53 编辑 ]