Board logo

标题: [其他] 紧急求救, 快来帮忙 [打印本页]
作者: 吃花生的大灰狼    时间: 2008-5-22 17:46     标题: 紧急求救, 快来帮忙

紧急求救, 快来帮忙
y=∫P∞(x-P)dΦ(x)
就是从P积分到∞,
x是lognormal分布, P>0是个常量.
或者写成
y=∫P∞(x-P)dΦ((lnx-μ)/σ)
Φ(.)是标准正态分布,σ是标准方差.
能不能证明y是σ的递增函数?
作者: 月关    时间: 2008-5-22 17:51

试试maple，应该可以算出来吧
作者: 吃花生的大灰狼    时间: 2008-5-22 17:59

原帖由 月关 于 2008-5-22 18:51 发表
试试maple，应该可以算出来吧


numerical的方法不算, 要搞分析的.
作者: nalafu    时间: 2008-5-22 18:46

不会算，顶顶看等高人来解答
作者: cherubyupan    时间: 2008-5-22 19:26

看也看不懂
作者: 吃花生的大灰狼    时间: 2008-5-22 22:42

作者: 金狼    时间: 2008-5-23 09:07

能否把标准差的变化换算成P的变化？
作者: 出售    时间: 2008-5-23 12:07     标题: 回复 1# 吃花生的大灰狼 的帖子

y=∫(x-p)dΦ
=Φ(x-p)| - ∫Φdx
= -∫Φdx
dy/dσ=-∫Φ(lnx-u)^2 (σ^-3)dx<0
作者: 吃花生的大灰狼    时间: 2008-5-23 21:42

原帖由 出售 于 2008-5-23 13:07 发表
y=∫(x-p)dΦ
=Φ(x-p)| - ∫Φdx
= -∫Φdx
dy/dσ=-∫Φ(lnx-u)^2 (σ^-3)dx


太感谢你了.

我也推导到∫Φdx
E[x]-P+∫Φdx (0到P的积分)

不过, 我算的导数是下面的.

d∫Φdx/dσ=-∫Φ'((lnx-u)/σ)*[(lnx-u)/σ^2]dx

所以我证明了在lnx<u时是成立的.因为积分号里面都是负数.
你上面的导数是怎么推导的,能给我详细说说吗?
作者: 吃花生的大灰狼    时间: 2008-5-23 21:43

原帖由 金狼 于 2008-5-23 10:07 发表
能否把标准差的变化换算成P的变化？


P和方差的变化,也行.
作者: 吃花生的大灰狼    时间: 2008-5-26 10:36

:girlshy:
作者: 出售    时间: 2008-5-26 11:26     标题: 回复 9# 吃花生的大灰狼 的帖子

你把你的Φ'(*)写出来，因为你知道Φ(*)是什么，但你不能说Φ'(*)一定不小于零



欢迎光临 人在德国 社区 (http://csuchen.de/bbs/) Powered by Discuz! 7.2